エクセルでシステムトレード:一目均衡表

一目均衡表は、故細田悟一氏、ペンネームー目山人が、東京新聞の前身である都新聞社の商況部部長時代に開発したテクニカル指標。開発時期が昭和10年なので、かなり古い指標になりますが、日本のチャートでは、移動平均＋ボリンジャーバンド、もしくは、一目均衡表かぐらいに人気がある指標です。パソコンのなかった時代に、２千人の学生を使って開発された日本発の有名指標です。

 

一目山人は、株価を考えるうえでは、売り手と買い手の両者のどちらが勝ち、どちらが負けているかを知るだけで十分であると考えました。つまり、相場は売り手と買い手の「均衡」が崩れた方向へ動くという意味で、そこに「相場の帰趨は一目瞭然」という意味を加えて「一目均衡表」と名付けたらしいです。

 

なお、一目均衡表では、基準線や転換線などを計算するために「9」「26」「52」という数値を使っていますが、この理由は「二千人の学生を導入して研究した結果、一番相場と相性が良いから」ということのようです。

「一目均衡表」の基本となるのが「基準線」と「転換線」です。基準線、転換線ともに計算方法は同じです。移動平均などの場合、５日線とか２５日線などと言いますが、一目均衡表の場合は、特別な数字、9,17,26,33,42,51,65,76などの数字は意味があり、特に９、２６は特別な数字なので、９日で計算したものを転換線、２６日を基準線という名で呼ぶことになっています。

９日、２６日が本当に特別な根拠のある数字かどうかですが、市場関係者多数がそれを見て投資判断をするのですから、数により重みが違うのは、そうゆう面からも、納得いくと思います。

通常の移動平均線では、終値を基準にしますが、一目均衡表ではザラ場の最高値と最安値の中値(平均値)をもとに基準線と転換線を計算し、売り買いの基調・転換を判断します。

基本的には、「転換線」が「基準線」より上にあれば買いの局面、「転換線」が「基準線」より下に売り局面です。この転換線と基準線はチャネルブレイクアウト系の考え方に近く、ストキャスティクスなどのオシレーター系指標の概念にも通ずるものがあります。

 

計算方法ですが、

 

基準線は、２６日間の最高値と２６日間の最安値を足して２で割ります。

 

転換線は、９日間の最高値と９日間の最安値を足して２で割ります。

セルレーダーのデモ画面です。

最近の証券会社がサービスで提供するオンラインチャートソフトは機能も充実してます。しかし何か物足りないからこのサイトを見てくれているんだと思います。またどの会社のチャートソフトがいいのか悩んでいてこのサイトにたどりついたのかも知れません。とりあえず、このサイトで紹介するのは、エクセルを使ったチャート分析の方法です。エクセルで自作チャートを作るというのは、無料でしかも簡単に作れるチャートの代表格だと思います。もともとシステムトレードを株取引で実現するために、自分で使いやすいチャートがほしくてこつこつと改良していった点を一般公開用に作りなおしたのが、「セルレーダー」という個別株用のチャートソフトです。

 

最大の特徴は、その売買手法が本当に儲かるのかどうかをバックテストできる機能まで付いている点です。ただ漠然で儲かっているのか、損してるのかしか分からなかったチャートの不満点を改善しています。損益、期待値、ＭＤＤなどのシステムトレード的アプローチでチャート分析できるようになっています。もちろん一目均衡表がある銘柄で取引するとどうなるのかなど簡単にシュミレートできます。

 

 

ほしいと思ったら、一目均衡表も無料ダウンロードできるセルレーダー説明サイトへＧＯ!!

 

 

 

 

 

 

STEP６ ３つの組み合わせでチャートを読む♪

 

STEP７ FXチャート用の無料データーを導入してみる♪

 

STEP８ 作った組み合わせで、 セルレーダーを使い損益のシュミレートをする

 

トップページに戻る

一目均衡表

通常テクニカル指標というのは、多くの投資家が使い始めるとそのパフォーマンスが低下することが知られています。有名なのはタートルズと言われる投資家集団が使っていたと言われるチャネルブレイクアウトは開発当初はそれだけで莫大な利益を上げていたにも関わらず、現在同じやり方で取引しても際立った投資成績を残せる訳でもありません。しかし、一目山人は、「これを知る人が多いほど、信じる人、応用する人が多くなるほどその価値が増す」と述べています。実際に半世紀以上たった今、これも日本発のテクニカル指標のローソク足と同じくらい有名で信頼の置ける指標になりつつあります。